トレード手法検証

【トレード手法検証】 MTFストキャスティクス

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手法の検証結果が少しまとまったのでエントリーにします。今回の検証は、MTF(マルチタイムフレーム)ストキャスティクスを使用したトレード手法について。

 

検証

エントリー
・ストキャス2本の方向がそろった時
・長期ストキャスの方向に、短期ストキャスが20、80で反転した場合

クローズ
・短期ストキャスのクロス
・短期ストキャス20、80からの反転

その他
・2003年1月からの1年分、ユーロドル (短期足:4時間足、長期足:日足) を使用
・ストキャスのパラメータ (SMMA、30,10,10)
・リミット、ロスカットは設定しない
・口座残高10000ドルで開始、ロットは0.1 (10000通貨)

※ SMA(単純移動平均線)を使用するとストキャスが乱高下しやすいため、SMMAを使用し、長めの期間を用いて出来るだけ平滑化した状態で検証しました。トレード手法として機能するならパラメータ自体はどれを使っても機能すると思います。

2016-01-11_15h26_57

 

 

 

 

 

時間
経過日数386
経過月数12.87
トレード:
合計トレード数41
勝ちトレード23
負けトレード18
連続勝ちトレード4
連続負けトレード3
トレード(1日あたり)0.11
トレード(1月あたり)3
勝ちトレード(1月あたり)2
負けトレード(1月あたり)1
最大利益(pips)274.9
最大損失(pips)275.2
収益
利益1399.55
純利益2900.05
純損益1500.5
利益(1月あたり)108.77
平均利益126.09
平均損益83.36
最大ドローダウン693.75
プロフィットファクター1.93
リターン, %14
その他の統計:
最大使用ロット0.1
リストレーション・ファクター2.02
リライアビリティー・ファクター0.16
勝率, %56
負け率, %44

勝率56%、プロフィットファクター1.93、とそこそこの結果になりました。勝率がやや低いので、実運用だとストレスが溜まりそうなのが難点と言えば難点ですが。

もう一度別期間で試してみましたが、勝率59%、プロフィットファクター2.15。

では、どんな場面で負けていたかを掘り起こしたいと思います。

 

主な負けパターン

  • 長期ストキャスが短期ストキャスに追従 ⇒ プルバックが起きて短期ストキャス反転
  • 短期ストキャスが長期ストキャスに追従 ⇒ 短期ストキャスの戻りが不十分 (20より上 or 80より下で反転)
  • 短期ストキャスが長期ストキャスに追従 ⇒ 短期ストキャスが反転の時点で既に買われ過ぎ・売られ過ぎ圏内

のべつまくなしに短期長期の方向がそろったからと言ってエントリーするとそれなりの率で負けるのでしょうか?

改めて負けたパターンのチャートを見ていくと、一時的には含み益が出ていながら、最終的にクローズの時点で含み損になっている事が多いです。

2016-01-11_16h57_58

 

 

 

 

 

 

2016-01-11_18h04_19

 

 

 

 

 

上記チャート画像で答えが出ている様なものですが、大きくない反転の時に、サポレジになるゾーンを意識して、そこでクローズするようになると勝率が上がるように思われました。

 

また、以下のチャートに出てくるような状況で、長期ストキャスの方向に沿って、短期ストキャスが50割れ⇒50以上に浮上、と言ったタイミングを狙うと良い押し目買いが出来ます。

2016-01-11_17h59_14

 

 

 

 

 

(追記)

追加検証で、クローズや一部エントリータイミングで上記スクリーンキャプチャで示した様なサポレジのポイントを使用したところ、パフォーマンスは大きく改善されました。

勝率80%強、プロフィットファクターは4.0前後 (同じチャートでやったので私が値動きを覚えているからでしょうけれど)

 

単なるクロスによるエントリーやクローズでなく、サポレジを基準にすることを組み合わせるだけで大きく改善され、十分使えるトレード手法になり得ますね。

プライスアクショントレード以外役に立たない、などと言うつもりはありませんが、使えるものは組み合わせていいとこ取りしていけると良いのかなと。

 

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