プライスアクショントレードとテクニカル分析を軸にして、直近の為替相場の値動き予想、FXトレードの備忘録という形で綴るサラリーマン投資家ブログです。

FX裁量トレードで行こう! ~日本橋FX戦記~

1. フィボナッチポイント

FXや株式投資でも多用されているフィボナッチ比率。いわゆる黄金律(Golden Ratio)というやつです。MT4にも標準で実装されているので、ご存知の方も多いと思います。

ここでは、フィボナッチ数列をFXトレードにどの様に活用できるかという点に主眼をおいて、フィボナッチの使い方を簡単にまとめておきます。

1. フィボナッチ比率

いわゆる黄金律の基となった「フィボナッチ数」は13世紀ごろのイタリアの数学者、レオナルド=ピサーノが紹介したことで欧州で知られるようになりました。

ここではトレードに必要な基礎部分のみとして、フィボナッチ数自体の詳細は別ページで後日紹介します。

フィボナッチ数列

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377...

これだけだと何のことだか分かりにくいです。これは最初の二数を0,1とした場合、隣り合う数を足して次の数として追記していった数列になります。

第1項 0
第2項 1
第3項 1 (=0+1)
第4項 2 (=1+1)
第5項 3 (=1+2)
第6項 5 (=2+3)

fibonacci_1

fibonacci_2fibonacci_3ここで出てきた、0.618と1.618がフィボナッチトレードで最も使用される比率になります。

それ以外には以下のものがあります。

0.236 … フィボナッチ数列状の数を3つ後の数で割る。例) 55÷233≒0.236

0.382 … フィボナッチ数列上の数を2つ後の数で割る。例) 34÷89≒0.382
また、0.382=1-0.618でもある。

0.500 … 1÷2 (一応、数列上の3番目の数”2”で2番目の数”1”を割って得られる、という建前)

0.618 … フィボナッチ数列上の数を1つ後の数で割る。例) 144÷233≒0.618

0.786 … 0.618の平方根

0.886 … 0.786の平方根

1.272 … 1.618の平方根

1.618 … フィボナッチ数列上の数を1つ前の数で割る。例) 233÷144≒1.618

2.000 … 2÷1

2.618 … フィボナッチ数列上の数を2つ前の数で割る。例) 377÷144≒1.618

黄色でマーキングした0.382、0.618、1.618の3つがトレード手法で使用されるものとして有名です。

0.618と1.618は自然界や人間が作り出した様々なものに現れてきます。有名どころですとピラミッドの比率でしょうか。自然界の例では例えば、雪の結晶の比率や、花と花弁の位置の比率などなど。また、人間のおへその位置は身長全体に対する0.618倍に相当する位置にあります。ご自分のおへその位置と身長の比率を測ってみてください。

筆者は自然界の不思議を妻に教えようとしましたが、単に自分が短足なことを妻に指摘されて終わりました。自然の不条理です。

2. フィボナッチ比率をなぜトレード使うのか?

トレードも人同士が介在するのであれば、この人智を超えた比率が価格の値動きに関わってくるのではないか? という前提に立って値動きに根拠を与えるべく、このフィボナッチ比率が使用されています。欧米の機関投資家や一般個人トレーダーなど、多くの方に根強い人気のある考え方です。

重要なのは、為替など金融商品全般の値動きはいわゆる「美人投票」であり、多くの人が買えば値上がり、多くの人が売れば値は下がること。多くの人がこのフィボナッチ比率を意識してエントリーやクローズを行えば機能してしまう事にあります。

3. フィボナッチ比率をトレードでどの様に使うのか?

長い長い前振りでしたが、結局この比率を何に使うの? というと、ズバリ価格の押し戻りの測定と、価格の伸びがどこで止まるかという測定に使います。

  • 上昇中の押し、下降中の戻りを測定する「目安」
  • 上昇後の高値、下降後の底値を測定する「目安」
  • いったん価格が止まりやすいポイントを探る

「目安」と書いたのは必ずしも一致するわけではないからです。

例) 最近のドル円日足 (クリックで拡大画像表示)
fibonacci_4

フィボナッチ比率が活きるポイント

 

 

 

 

 

 

 

最近のドル円日足を例に出してみました。年末からの7円近い下落の後、38.2%戻したところで何度も価格が反応しているのがわかります。これ以上は上昇させないぞ、と。

しかし、この黄色で示した上値抵抗ゾーンが抜かれて、下落に対して61.8%以上戻し、チャート内23.6近い箇所で急激な下落第二派開始。当初の下落終着点 (1.00の箇所)を割り込み、当初の下落幅の161.8%に相当するゾーンまで下落したのちに反発上昇、というのが先週末までの値動きになります。

という事で、フィボナッチポイント=値動きが活発になりやすい箇所とここでは定義しておきます。

機関投資家など大口の投資家が目安に使う以上は、その近辺で大量の売買注文が入る可能性が高いため、おのずと価格を動かしたり止めたりする原動力になるからです。

大口の売買で価格が止まったり方向転換すれば、上ヒゲ・下ヒゲが出来たり、大きな陽線・陰線が出来たりします。これらは将来に渡るサポート(下値支持帯)やレジスタンス(上値抵抗帯)の予備軍になります。

こうしたサポレジが形成され、それがまた別の上昇・下降のフィボナッチポイントと重なると強力に価格を跳ね返すゾーンになります。

4. フィボナッチリトレースメント

MT4で上昇中のチャートに、フィボナッチリトレースメントを引いて、押し戻りの目安を測ってみます。

MT4のメニューから、「挿入」→「フィボナッチ」→「リトレースメント」を選択。

2016-02-28_15h15_26

 

 

 

 

 

 

 

上昇トレンドの押し目を測る場合、スイングロウ (安値) からスイングハイ (高値) へドラッグします。

fibonacci_5

Swing LowからSwing Highに向けて引く!

 

 

 

 

 

 

スイングハイ (高値) からの下落時、38.2の箇所で一度反応しましたが下落継続。61.8%の箇所では一度価格が止まり、上昇しましたが、この61.8%がサポートラインとなりその後何度か意識される節目のゾーンとなりました。

こういったゾーンになり得る価格帯が事前に見えるだけでトレードのしやすさがグッと向上すると思いませんか?

5. フィボナッチエキスパンション

MT4で上昇中のチャートに、フィボナッチエキスパンションを引いて、価格の伸びの目安を測ってみます。

MT4のメニューから、「挿入」→「フィボナッチ」→「エキスパンション」を選択。

2016-02-28_15h33_21

 

 

 

 

 

 

 

上昇トレンドの伸びを測る場合、スイングロウ (安値) からスイングハイ (高値) へドラッグします。その後、エキスパンション(価格の更なる上昇)が開始されたポイントに、エキスパンションの3つ目のポイントをドラッグしてやります。

fibonacci_6

 

 

 

 

 

上昇に対する押し(調整の下落)が終了したポイントから、元々の上昇スイング値幅に対して何パーセント上昇したか、をフィボナッチエキスパンションが示してくれます。

FE61.8であれば、押しの安値からの61.8%分の上昇。FE100.0であれば、押しの安値から100%分の上昇、つまり元の上昇波と同じ値幅の上昇を意味します。

ここではFE61.8で一度上昇が止まり、利食いが入っている事が分かります。また、FE100.0は3度に渡り買い方の利食いポイントや新規売りのポイントとして意識されていた事がチャートから分かりますね。

6. MT4フィボナッチTips

別記事でも一度紹介しましたが、まとまりのある記事が良いと思うので、再度紹介。
MT4でフィボナッチ比率を価格上にプロットする際、比率だけでなく価格をフィボナッチリトレースメントやエキスパンションの横に表示するやり方です。

フィボナッチリトレースメント

1.フィボナッチリトレースメントを引く

2015-12-30_17h31_06

 

 

 

 

 

 

2.フィボナッチリトレースメントの線を右クリックし、「Fiboプロパティ」を開く
2015-12-30_17h31_23

 

 

 

 

 

 

 

 

3.「フィボナッチレベル」タブ内の「説明」を書き換える
例.「38.2」を「38.2 /%$」、「23.6」を「23.6 /%$」と書き換える

2015-12-30_17h31_35

 

 

 

 

 

4.チャート内の表示を確認
書き換えた箇所はパーセンテージと価格が同時に表示されています。
2015-12-30_17h31_38

 

 

 

 

 

 

 

 

フィボナッチエキスパンション

これもリトレースメントと同様です。

1.フィボナッチエキスパンションを引く

2015-12-30_17h35_11

 

 

 

 

 

 

2.右クリックで「Expansionプロパティ」を開く

2015-12-30_17h35_14

 

 

 

 

 

 

 

 

3.「フィボナッチレベル」タブ内の「説明」欄を書き換え。
紛らわしくならない様、色もYellowからTomatoに変えておきます。

2015-12-30_17h35_26

 

 

 

 

 

4.チャート内の表示を確認
フィボナッチエクスパンションにも価格が表示されました。
2015-12-30_17h36_22

 

 

 

 

 

 

 

便利な小技ですが、2016年2月28日現在では、iOS版のMT4では説明欄を書き換えても反映されませんでした。今後に期待ですね。


 

ディナポリ手法

フィボナッチ比率の0.618と1.618を使ったトレードで有名な、ジョー=ディナポリの手法を紹介します。「まな板本」で有名なあの人です。

(追加予定) ハーモニックパターンを用いたトレード手法

フィボナッチ比率を用いてチャート上に描かれるパターンから次の値動きを読む、ハーモニックパターンについて紹介します。筆者が最近はまっているチャート分析手法です(まだまだ未熟で使いこなせていないため、勉強した内容のアウトプットを兼ねて、本ブログで記事にしていこうと思います)。

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ハーモニックパターンを学ぶには

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マユツバものと思うかも知れませんが、本当です。

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ハーモニックパターンに興味があるけどなかなか勉強に時間を割けない…。

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このコースは、反発のポイントを小さく絞り込み、高い成功率を出すハーモニックパターンを3時間で学べる速習編です。

ハーモニックパターンがすごいのは分かるけど、毎回毎回自分で線を引くのが面倒くさい…。
パターンが出ても見逃してしまう…。

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これは簡単に言えば、ハーモニックパターンを自動で描画してくれるMT4インジケータです。
ただし、ZUPなどよりも遥かに高精度かつ高機能なものに仕上がっています。

通常、この手のカスタマイズされたパターン自動検知ツールは非常に高価なのですが、低価格でお試し可能なのが有難い。

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  • MT4だけでなくMT5対応を保証
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自分の好きな通貨ペアでメールアラートを仕掛けておいて、メールが来たらチャートを見てハーモニックで勝てそうならトレードをする…。何ともムシのいい話にも聞こえますが(笑)、仕事で忙しかろうがチャンスを極力逃さずに高勝率トレード。そんなトレーディングライフの実現を助けてくれるツールにもなるでしょう。

また、様々なハーモニックパターンの精度を確認するための検証用にも有効なツールです。

ハーモニックパターンの基礎理論の部分をガッツリ学びたい方はこちらのコースがおススメです。受講される前の基礎知識として、フィボナッチ比率を使用したトレーディングについては最低限勉強しておくことを強くお勧めします。

主に以下の内容についての講義です。

  • AB=CDパターン
  • クラシックパターン
  • PRZの計算の仕方
  • オシレータやMTFを組合わせたハーモニックパターンの活用方法

本講座の内容をきちんと理解しておけば、一皮むけたトレーダーへのステップが見えてくるでしょう。

フィボナッチ比率を利用した逆張り手法、つまりハーモニックパターンの事ですが、和書としてハーモニックパターンを詳しく解説してくれている書籍は恐らくこれ以上のものは今現在存在していないでしょう。それぐらいある意味貴重な書籍ですが、やや読み辛いところもあります。また、情報がやや古くクラシックパターンの一部(ガートレイ222なんて言い方しているところからもお察し)と3段上げ下げ(スリードライブ)の解説のみです。

まずどんなものか見てみたい方にはこちらもおススメです。

Turning Patterns into Profits with Harmonic Trading (Collection)

ハーモニックパターンによるトレーディングを現代に広めた開祖である、スコット・M・カーニー大先生の執筆された書籍です。今現在世に出回っているハーモニックパターン関連のトレード教材は多かれ少なかれこの二冊の本による影響を受けていると思われます。各パターンが成立するための条件と、「理想的な」パターンの比率、その使い方や注意点について書かれた濃い書籍です。

洋書なので抵抗のある方もいるとは思いますが、源流を理解するという意味では読んで損のない二冊です。電子書籍に抵抗のない方は、セット価格で割引が入る上のリンクのKindle版2冊セットがおススメです。

  

別枠で紹介している「ココスタ」の佐々木氏の教材はこのカーニー本にもかなり影響を受けていると思いますが、独自の研究を重ねて精度を高めたものになっています。また、英文を延々と読むという多くの日本人にとっての苦行をスキップ出来るという意味ではお金を払う価値はあるでしょう。

フィボナッチ比率を使った基本的なトレーディング手法の金字塔と言えば、結局この本になってしまうでしょう。押し戻りを捉えて的確に売買する基本的な方法をしっかりと解説してくれています。やや高価なのが珠にキズではありますが、フィボナッチトレーディングの基本を学びたい方にはまずこれでしょうか。紙の本だと大型本になってしまうため、電子書籍で読むと良いでしょう。書店で実物を見るとその大きさに引きます…。

ディナポリ本の要点を薄く解説してくれている書籍です。この本の利点はただ一つ。安いこと!あとは本人も自信なさげなインジケータ多用したテクニカルの解説なのでそこはお好み。
安い割にはそこそこきちんとした解説が書いてあるので、フィボナッチリトレースメントやエクステンションの理解が出来ている方はこっちでもいいっちゃいいんかな…。

筆者はメルマガとFX講師で生計を立てていると思われるあの方です。メルマガでぼろ儲け出来ればそりゃトレードしなくなるよねって感じ。

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