今回は、ハーモニックパターンの中でも古典的な、ガートレイパターンについて紹介します。元々、ガートレイ222と呼ばれており、ガートレイさんが著書の222ページで紹介したのが由来の様です。出現頻度はそこまで多くありませんが、勝率高めで個人的に好きなパターンの一つです。
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ガートレイパターンとは
ガートレイパターンの成立条件
以下、ガートレイパターンの成立条件を記載します。
2017/5/2 誤記修正
例) B点であれば、Aから数えてXAの長さの0.618倍以上、という数え方をします。
Aから数えて、0.618XA以上、0.786XA未満、が成立条件となります。
※ (2017/5/2追記) 0.55ぐらいでもガートレイとして扱う、という考え方もありますが厳密に幾つから、と定義できないのでこの場では0.618以上としておきます。実際は0.59XA程度でもほぼガートレイとして成立するケースもあります。
上昇パターンを例にとると、XからAへ上昇し、(Alternate含む)AB=CDパターンを作る二段下げで押し目を作り、そこから上昇というパターンになります。
ディナポリ手法との比較
利点
ディナポリだと0.618XAでエントリーしてストップをX点の下に置いている様なので、ディナポリと比べるとより安全なポイントでエントリー可能な事が大きな利点になります。
欠点
- パターン認識、安全なポイント(PRZ)を探るための工程が複雑である事
- 0.786まで待つためエントリーチャンスを逃す可能性がある事
「理想的な」ガートレイパターン
カーニーさんのWeb (でダウンロードできるPDF) に載っていたのを紹介します。
AB=CDを厳密に成立させるために、ABに対するCのリトレースメントを0.618もしくは0.786と明確に定義しています。
これにより、BCプロジェクションが1.618もしくは1.272になります。
この「理想的な」パターンについては検証していませんので、紹介程度に留めておきます。そもそもこの比率通りに出てくる頻度が一体どれだけあるのか…
「完全な」ガートレイパターン
カーニーさんの著書で紹介されていた”Perfect Gartley pattern Requirements”です。
成立条件が非常に厳しく、なかなか出てこないと思われます。自分もハーモニックパターンに触れて日が浅いですが、この「完全な」パターンと遭遇したことはなかったと思います。
ガートレイパターン事例
ごく最近のポンドドル4時間足を例にとります。
ガートレイパターンの基本通り、0.786XAを起点として、フィボナッチ比率に基づいたAlternate AB=CD成立のポイント、BCプロジェクションのポイントで0.786XAに一番近いところを算出します。
PRZ算出について、一部1.13 (≒1.128、1.272の平方根)を使用するパターンもありますが、ここでは原典通りで計算しています。
PRZについて
当たり前と言えば当たり前の話ですが、ハーモニックパターンは逆張り手法です。PRZが近い過去で過去にもみ合ったゾーンや高値安値と重なると精度が高まります。逆に言うと、そういったゾーンと全く重ならない場合は世間で言われている90%などの精度は達成できないかと思います。統計に基づかない体感で申し訳ありませんが。
また、長時間足とハーモニックパターンを使う足の方向性が一致している方が精度が高まります。方向が逆である場合は「押し戻りを付けに行く」程度の認識で良いと思います。
フィボナッチポイントの計算・描画ツール
フィボナッチポイントの計算や、XABCDの各辺の比率について、”Trading View"というツールがMT4より非常に使いやすいため、こちらのツールの使用を強くお勧めします。
Tranding Viewは同時に5枚までのチャートなら無料で使用可能で、自分で描画した内容をクラウド保存してくれるため、異なるPCやスマホからでも同じチャートを呼び出せます。
※ただし当方がiPhoneで試した限りではスマホの操作性はかなり悪いため、描画自体はPCで行う事をお勧めします。Androidで試された方の情報がありましたら是非教えてください。
エントリーと損切り・利食い
ガートレイパターンのエントリー、損切り、利食いポイントについて。
エントリー
エントリーは基本的にパターンが完成した後が良いと言われています。
ただしチャートを頻繁にみられない人は、PRZに価格が到達した時点で少量エントリーしても良いのかも知れませんが、ややリスクが増えます。
余裕を持ってチャートを確認できる場合は、過去のサポレジや価格のもみ合いが起きていたゾーンとの重なりを確認するべきです。
PRZに到達した前後のローソク足の形状が急に変化した場合も精度が上がると思います。
例) PRZ内の長い上ヒゲ、PRZ内の長い下ヒゲ(首吊り線)、短い足
同様にオシレータのダイバージェンスもPRZを補強する材料になってくれます。
逆張りなので移動平均線のクロスやオシレータの陰転を待つとエントリーがかなり遅れてリスクだけが増大する危険性があります。
損切り
一応、教科書的にはX点を抜けて逆行した時点で損切りを勧めています。ただし、ガートレイの場合はD点が0.886XAに到達すると、パターン自体の成立条件が満たされなくなるため、これを基準にすると損切り幅が小さく取れます。
PRZをヒゲで一時的に抜いてから反転する事はたまにあるので、PRZ抜けてすぐ損切りだと利を逃す可能性もあります。
利食い
ラリー・ペサベントの著書ではポジションを分割して利食いする事が推奨されています。
AD (チャートの天底であるA点～PRZで反転したD点) を結んだスイングから、38.2%順行したポイント前後を第一目標、61.8%順行したポイント前後を第二目標とします。
その前に、損切り幅と同じ値幅分順行した場合、一部利食いというケースもあります。また、このポイントを、第二目標を目指す場合のトレーリングストップに使用するパターンもあります。
